【t值不显著f值显著】计量经济学t值t值显著与不显著代表什么？_数学_璃二沫8S
编辑： admin 2017-15-06
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t检验是检验单个变量对数据成不成立,F检验是检验整个方程模型对数据成不成立.假如t检验通过,说明这个变量是正确的,是成立的.
互助这道作业题的同学还参与了下面的作业题
题1： 计量经济学小白求助~eviews软件~关于DW值和修正自相关性导致T值通不过检验的问题用eviews做一个解释变量的回归模型,DW值为0.5,加ar（1）,ar（2）后DW为1.5,但是解释变量的t值到了0.27了,这样是否
楼主为什么一定要AR(2)呢?...
AR(1)用广义差分就可以了...
经济意义一般AR(1)...楼主改AR(1)试试...
如果还不行...看看是不是有别的问题...改模型设定看看...或者改成大样本看看...
还有...
如果模型只是为了预测目的..系数不显著也勉强可以接受
题2： 【计量经济学,统计学,t值计算,这道题的t值计算我没看懂,t值的意思不是给出总体方差和均值,估计样本均值概率么,这道题为什么有两个样本均值?】[数学科目]
因为t的公式是 (u-u0)/sd
大部分计量经济里面是测 b0到bN是不是significant 也就是是不是等于0,所以u0大部分时候为0,但是这道题是让你看样本均值是不是为510.03,所以u0=510.03
题3： 【计量经济学那个回归分析的模型检验t斜率项的值在哪看出来】[数学科目]
什么叫斜率项?你是说的临界值还是t统计量的值?临界值的话需要根据题目所给的显著水平确定,对应参数的t统计量的值在图中t-statistics下方的值就是
题4： 计量经济学F值与其所对应的P值之间的关系?[数学科目]
(R^2/n-1)/{(1-R^2)n-k-1}
题5： 计量经济学中的ar(1)的值怎么求
如果是用EVIEWS软件,直接在模型中加入AR(1)就可以了,不用计算了