已知：现行国库券的利率为5%，证券市场组合平均收益率
编辑： admin 2017-09-03
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同学你为什么一定要贴在数学这里呢,哎,我想回答加分都不行,而且这么少分,很少人愿意回答的
camp
Ea=Rfree+betax(RM-RF)=0.05+0.91x(0.15-0.05)=0.141
(2)股票价值等于股票所有现金流的折现
C=2.2 G=0.04 R=0.167,题目没说时间点,我假设拍第一次股息的时候是time 0,用永久年金的折现公式 PV=C/(R-G)=17.3 股票价格低于价值值得投资
（3）w1=0.1 w2=0.3 w3=0.6
beta porfolio =w1xbetaA +w2xbetaB +w3xbetaC=1.522
Ep=0.05+1.522x(0.15-0.05) =0.2022 或许直接用权重乘以个股的收益
（4）这个我不知道你的标准是什么了,感觉这两个投资组合的风险收益比都是一样,如果忽略风险,当然选abc啦收益高,但是这样问是不是脑残了呢,
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类似问题
类似问题1：国库券的利率为5%,市场证券组合的报酬率为13%,计算市场风险报酬率
市场风险报酬率=市场证券组合的报酬率-国库券的利率=13%-5%=8%
类似问题2：王叔叔想用一笔钱买年利率为2.89%的3年期国库券,如果他想3年后本息和为2万元,现在应买这种国库券多少元简单一点的方程（一元一次方程）[数学科目]
设应买这种国债X元
X(1+2.89%*3)=20000
X=18404.34
参考资料：玉米地的老伯伯作品,拷贝请注明出处!
类似问题3：国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%,计算市场风险报酬率.
112%104%-100%=7.69%
类似问题4：已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2）若某一股票的贝塔系数为0.9,短期报酬率为13%,问是否投资?3）若某股票的必要报酬为15%,则股票
这个是CAPM模型的题目.
1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；
2）一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4%
可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资；
3）根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%),可得β=7/6约等于1.167.
类似问题5：1990年3年期国库券年利率为14％,到期后刘小姐那到本息4970元,问当年买了多少元国库券[数学科目]
解设当年买了x元国库券
x＋14％×3x＝4970
142％x＝4970
x＝3500